כשהקורונה פרצה, הכלכלנים נתקלו בבעיה מביכה: הנתונים הרשמיים על התוצר מתפרסמים רק אחת לרבעון, ובאיחור של חודשים. ברגע שהכלכלה צנחה בתוך שבועות ספורים, הכלים המסורתיים פשוט לא הספיקו לראות את מה שקורה. מי שרצה לדעת כמה עמוק המשבר ומתי הוא מתחיל להשתפר נאלץ לנחש.
המאמר שואל אם אפשר לבנות מדד שבועי לצמיחת התוצר של שווייץ, כזה שאינו רק מתואם עם התוצר אלא מתורגם ישירות אליו. כדי לבדוק זאת החוקרים משלבים עשרות סדרות נתונים בתדירויות שונות: סדרות רבעוניות וחודשיות קלאסיות לצד נתונים חלופיים כמו עסקאות בכרטיסי אשראי, תנועת משאיות, נתוני ניידות של גוגל, חיפושים ברשת, צריכת אנרגיה ותנועת טיסות. את כל אלה הם מכניסים למודל גורמים דינמי בייסיאני, עם תנודתיות סטוכסטית שמאפשרת למודל להתמודד עם זעזועים חריפים, ועם טיפול בנתונים חסרים ובעיכובי פרסום.
המדד החדש מושווה למדדים שווייצריים מוכרים, ובהם מדד הפעילות השבועי של SECO, ה-F-CURVE, הברומטר של KOF ומדד מחזור העסקים של הבנק הלאומי. ההשוואה נעשית בתוך המדגם, בסימולציה של זמן אמת שמשחזרת את הנתונים שהיו זמינים בכל שבוע, ובתרגיל חיזוי מחוץ למדגם. מי שמתעניין במעקב אחר כלכלה בזמן אמת, בנתונים חלופיים ובשאלה כיצד מודדים משברים בזמן שהם מתרחשים ימצא כאן מבט מפורט על האופן שבו כל זה נעשה.
